Назад

Стратегия при арбитраже на криптовалютах

Стратегия арбитража криптовалют — это заранее определенный набор правил: какой актив выбрать, где его купить и продать, на какую сумму, как перевести, за какое время и какие риски.

Стратегия объединяет несколько характеристик:

Вид арбитража;Объём депозита;Инструменты; • Уровень риска.

Трейдер может дополнять свою стратегию и другими параметрами. Вроде, скорости прокрутки средств. Мы рассмотрим лишь базовые.

Виды арбитража

Арбитраж делится на внутрибиржевой, межбиржевой и P2P.

Внутрибиржевой или «тройной» арбитраж строится на разнице в стоимости 3 пар внутри одной площадки. Межбиржевой — покупка актива на одной бирже дешевле и продажа его на другой бирже дороже. P2P-арбитраж — то же самое, что и межбиржевой, но с применением Р2Р-площадок, банковских карт и платёжных систем.

Подробно прочитать про виды арбитража → «Что такое арбитраж криптовалюты».

Объём депозита

От капитала арбитражника зависят те стратегии, которые он может применить. Например, арбитраж между низкиликвидными биржами. Если депозит 100-500$, то это хороший вариант прокрутить деньги. Если капитал 10000-50000$, то эта связка будет невыгодна, — продать такой объём на низколиквидной площадке не получится.

Инструменты

Арбитражник должен определить на каких биржах он будет работать, какие альткоины использовать, через какие блокчейны делать переводы. При P2P-арбитраже сюда добавляются: банковские карты, криптообменники, наличный фиат и международные платёжные системы.

Риск

Больше рискуешь — больше зарабатываешь. Меньше рискуешь — меньше зарабатываешь.

Вариант №1 | Большой риск — большой заработокПокупаем доллары в «Тинькофф Инвестиции»;Переводим на счёт Райффайзен Банка;С помощью SWIFT отправляем на карту турецкого VakıfBank;Продаём на Р2Р Binance турку за USDT; • *USDT продаём обратно в RUB. * Профит может составлять до 10-15% на круг, НО: • Любую из карт в схеме могут заблокировать;SWIFT-перевод может зависнуть;Банки могут внезапно взять большую комиссию за перевод;Трейдер из Турции может попробовать обжаловать сделку или кинуть как-то иначе.

Вариант №2 | Маленький риск — маленький заработок • Покупаем USDT за RUB на Binance → продаем его на Garantex; Основной риск — карты могут заблокировать. Но карты российские, с них проще достать деньги и сделать новые.

Конечно, бывают простые и прибыльные связки. Но это, скорее, исключение.

Теперь разберёмся какие бывают стратегии арбитража криптовалют.

Стратегии арбитража криптовалют

Внутрибиржевой арбитраж

При таком виде арбитража доход строится на разнице стоимости различных валютных пар.

ПримерПокупаем BNB на 1000 USDT;Тут же продаём BNB за ETH;ETH продаём за 1007 USDT;1007 − 1000 = 7 USDT прибыли или 0,7% профита.

В примере пара ETH/USDT дороже, чем пара USDT/BNB. Из этой разницы и формируется профит. Так как в схеме участвуют три торговые пары, его называют «тройным», или «треугольным» арбитражем.

Стратегия проста, но мало малопригодна для новичков. Все крупные биржи уже освоены профессионалами, которые используют современное аппаратное обеспечение и сразу несколько типов автоматических систем-ботов. При высокой ликвидности активов окна спреда появляются буквально на секунды. Роботы устремляются туда и очень быстро выравнивают торговые пары.

Статический арбитраж

Статический арбитраж или парный трейдинг — это арбитраж на расхождении между двумя торговыми парами, которые большую часть времени движутся синхронно и в одном направлении.

Когда между активами начинаются расхождения, какой-то актив оказывается переоцененным, а какой-то недооцененным. Тут нужно быстро продать дорогую торговую пару и купить дешёвую. Сделка закрывается, когда пары вернутся к своему среднему значению или будет достигнута планируемая прибыль.

Если вы уверены, что активы придут к паритету, то сделка получается абсолютно безрисковой. Прибыль будет в любом случае.

ПримерВыбираем для мониторинга пары Биткоин BTC/USD и Лайткоин LTC/USD; • Ждём момента, когда стоимость пары LTC/USD опускается ниже BTC/USD; → Покупаем LTC;Дожидаемся момента, когда стоимость пар становится одинаковой;Продаём LTC;Фиксируем профит.

Преимущество статистического арбитража в том, что здесь не нужно делать прогнозы и пытаться угадать направление рынка. Даже неопытный трейдер рано или поздно сможет воспользоваться окном арбитража и заработать.

П.С. Стратегия статистического арбитража криптовалют — это не статистический арбитраж. Эту стратегию называют так по ошибке :)

Игра на межбиржевом спреде или межбиржевой арбитраж

Оптимальный способ заработка для новичков. Покупаешь на одной бирже дешевле, на другой продаешь дороже. Такая стратегия подразумевает постоянный мониторинг цен и относительно небольшой доход.

ПримерНа Бирже А покупаем монеты на 700$ по цене 100$;Переводим 7 монет с Биржи А на Биржу Б;Продаём монеты на бирже Б по цене 110$ на общую сумму 770$;770$ − 700$ = 70$ прибыли или 10% профита;Если разница в ценах сохраняется и нет ограничений по количеству сделок, круг повторяется.

В реальности, настолько простая схема существовать не может. Её мгновенно обнаружат другие трейдеры и быстро нивелируют разницу между биржами.

К тому же, в этой сфере много автоматических систем, которые постепенно вытесняют тех, кто торгует вручную. Впрочем, пока они крутятся в основном на крупных биржах с высокой ликвидностью, а пользователи ищут выгоду на мелких и средних торговых площадках с невысокими объемами.

Биржевые депозиты — как улучшить межбиржевой арбитраж

Межбиржевой арбитраж — это про скорость. Если перевод актива с одной биржи на другую задержится, то разница в цене исчезнет. Чтобы минимизировать потери времени и средств на комиссиях, трейдеры используют стратегию арбитража с использованием биржевых депозитов.

Крипта и фиат хранятся одновременно на нескольких торговых платформах. В момент, когда на одной бирже актив дорожает, а на второй дешевеет, нужно купить там, где дешевле, а продать там, где курс криптовалюты выше. А затем выровнять размер депозитов на площадках.

ПримерУ нас 2 депозита по 500 монет XTZ на Бирже А и Бирже Б;На Бирже А с невысокой ликвидностью крупный ордер роняет цену токена XTZ с 1,62$ до 1,47$;На бирже А выставляем ордер на покупку 500 монет XTZ за 735 USD;Одновременно на Бирже Б продаем 500 монет XTZ за 810 USD;После исполнения ордеров, переводим 500 XTZ с Биржи А на Биржу Б;810 USD − 735 USD = 75 USDT прибыли, минус комиссии.

Плюсы: • Скорость — не нужно ждать транзита с одной площадки на другую; • Средства уже на кошельках — не нужно платить комиссию за перевод; • Диверсификация рисков — средства не собраны в одном месте, что уменьшает риск зависания средств на одной площадке.

Минусы: • Приходится мониторить цены сразу на нескольких площадках, что усложняет процесс поиска биржевой пары; • Нужно иметь достаточно средств на нескольких биржах. Не у всех есть достаточный депозит для этого.

Эффективные стратегии арбитража криптовалют

Эффективность стратегии арбитража измеряется только одним способом — заработком. Получаешь на круге 4-5% — стратегия однозначно хороша!

Помимо заработка, эффективность стратегии оценивается такими критериями:

Скорость. Чем быстрее можно прокрутить деньги, тем лучше. Если при спреде в 2% круг занимает больше суток, стратегия может быть оправдана только тем, что прогонять получается гигантские суммы. Возможность реализации. Подразумевается, что арбитражник действительно может провести все операции. Если в схему включается золото, которое необходимо приобрести за биткоины в Хельсинки и по дну Финского залива доставить в Таллин, можно промокнуть, простудиться и умереть. А вот если потребуются два аккаунта на криптобиржах и две банковские карты, которые есть на руках — то по-арбитражить реально. Риски. Блокировка аккаунтов и карт, невозможность вывести средства, обман со стороны партнёров, хакеры и мошенники. Все эти моменты нужно продумать до начала работы по связке, чтобы не потерять деньги. Если рисков много, а прибыль их не покрывает — это плохая стратегия. Если заработок покрывает все риски и вы готовы на них пойти — это хорошая стратегия.

Эффективная стратегия — та, которую вы разработали сами. Никто не даст эффективную связку в Телеграм. К тому же, если какая-то схема выложена в Интернете, то она перестаёт работать из-за наплыва людей. Если тебе интересно узнать, как зарабатывать на Р2Р и арбитраже самостоятельно, регистрируйся на бесплатный вебинар — «Обмен криптовалют как способ стабильного заработка». На нём мы расскажем как начать зарабатывать в арбитраже и Р2Р + дадим всю базовую информацию для старта.